Comercio algorítmico de Forex: Comprensión de los fundamentos

Hace casi 30 años, el mercado de divisas (Forex) se caracterizaba por las operaciones realizadas por teléfono, los inversores institucionales, la información opaca sobre los precios, una clara distinción entre las operaciones entre intermediarios y las operaciones entre intermediarios y clientes, y una baja concentración del mercado.

Otro cambio significativo es la introducción del comercio algorítmico de Forex, que puede haber llevado a mejoras en el funcionamiento del comercio de Forex, pero también plantea riesgos. En este artículo, identificaremos algunas ventajas que el comercio algorítmico ha aportado al comercio de divisas al observar los fundamentos del mercado de divisas y el comercio algorítmico, mientras que también señalaremos algunos de sus riesgos inherentes.

En los años 90, los mercados de divisas se convirtieron en los primeros en disfrutar de las operaciones en pantalla entre los profesionales de Wall Street.

En los últimos años, el comercio en línea se ha expandido para permitir a los inversores y comerciantes comunes poner sus manos en el comercio de divisas y en la cobertura.

Ahora, las personas pueden incluso acceder a programas de comercio algorítmico de Forex más sofisticados que automatizan la negociación de divisas utilizando una amplia variedad de estrategias disponibles.

Si bien las operaciones algorítmicas pueden ofrecer a los operadores una ventaja en cuanto a velocidad y precisión, también existen riesgos particulares inherentes a la automatización de «set-it-and-forget-it».

Conceptos básicos del Comercio algorítmico de Forex

En los mercados de divisas, los pares de divisas se negocian en volúmenes variables según los precios cotizados. Una moneda base se da un precio en términos de una moneda cotizada. El Forex es considerado el mercado financiero más grande y líquido del mundo, y se negocia las 24 horas del día, cinco días a la semana.

El volumen promedio diario global de operaciones de Forex fue de aproximadamente 3 billones de dólares a partir de 2017. La mayor parte de estas operaciones se realizan en dólares estadounidenses, euros y yenes japoneses e involucran a una serie de actores, incluyendo bancos privados, bancos centrales, corporaciones, compañías financieras, comerciantes minoristas individuales y grandes inversores institucionales como fondos de pensiones.

La razón principal de la existencia del mercado Forex es que la gente necesita comerciar con divisas para comprar bienes y servicios extranjeros, aunque el comercio especulativo puede ser la principal motivación para ciertos inversores. La actividad en el mercado Forex afecta a los tipos de cambio reales y, por lo tanto, puede influir profundamente en la producción, el empleo, la inflación y los flujos de capital de cualquier nación en particular. Por esta razón, los responsables políticos, el público y los medios de comunicación tienen un interés personal en el mercado de divisas.

Conceptos básicos del comercio algorítmico

Un algoritmo es esencialmente un conjunto de reglas específicas diseñadas para completar una tarea definida. En el comercio de los mercados financieros, los ordenadores llevan a cabo algoritmos definidos por el usuario, caracterizados por un conjunto de reglas como el tiempo, el precio o la cantidad que determinan las operaciones.

Existen cuatro tipos básicos de Comercio algorítmico de Forex en los mercados financieros:

Estadístico se refiere a una estrategia algorítmica que busca oportunidades de negociación rentables basadas en el análisis estadístico de datos históricos de series temporales.

La auto-cobertura es una estrategia que genera reglas para reducir la exposición al riesgo de un operador.

Las estrategias de ejecución algorítmica tienen por objeto ejecutar un objetivo predefinido, como reducir el impacto del mercado o ejecutar una operación rápidamente.

El acceso directo al mercado describe las velocidades óptimas y los costes más bajos a los que los operadores algorítmicos pueden acceder y conectarse a múltiples plataformas de negociación.

Una de las subcategorías del comercio algorítmico es el comercio de alta frecuencia, que se caracteriza por la tasa y la velocidad extremadamente alta de ejecución de órdenes de comercio. Las operaciones de alta frecuencia pueden dar ventajas significativas a los operadores, incluyendo la capacidad de realizar operaciones dentro de milisegundos de los cambios de precios incrementales, pero también conllevan ciertos riesgos cuando se opera en un mercado Forex volátil.

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